Cuantificadores de información basados en wavelets leaders aplicados a la segmentación de imágenes satelitales

Las imágenes satelitales brindan un gran volumen y variedad de información sobre la superficie terrestre y sus recursos. Un paso de suma importancia en el análisis de estas imágenes es susegmentación; la misma puede llevarse adelante a través de dos enfoques: por medio de la clasificación de regiones con diferentes texturas, o a través de la obtención de los bordes de dichas regiones. La idea central de este trabajo es aprovechar el formalismo de Wavelets, y particularmente las Wavelets leaders, en conjunto con herramientas de la teoría de información para la detección de bordes en imágenes satelitales. Este grupo ha definido la Entropía leaders y ha obtenido algunos resultados promisorios mediante su aplicación a imágenes ópticas. Este trabajo presenta variaciones de esta entropía usando otras medidas de información, como la entropía de Renyi, la medida de información de Fisher y complejidad estadística como una forma de perfeccionar las clasificaciones obtenidas. A partir de ello se muestran las aplicaciones de estos nuevos cuantificadores a imágenes.Publicado en: Mecánica Computacional vol. XXXV no.44Facultad de Ingenierí

A Quantitative Analysis of an EEG Epileptic Record Based on MultiresolutionWavelet Coefficients

The characterization of the dynamics associated with electroencephalogram (EEG) signal combining an orthogonal discrete wavelet transform analysis with quantifiers originated from information theory is reviewed. In addition, an extension of this methodology based on multiresolution quantities, called wavelet leaders, is presented. In particular, the temporal evolution of Shannon entropy and the statistical complexity evaluated with different sets of multiresolution wavelet coefficients are considered. Both methodologies are applied to the quantitative EEG time series analysis of a tonic-clonic epileptic seizure, and comparative results are presented. In particular, even when both methods describe the dynamical changes of the EEG time series, the one based on wavelet leaders presents a better time resolution

Regularidad local del Mercado de índices para la crisis económica de 2008

There is evidence that signals from financial markets, such as stock indices, interest rates or commodities, have a multifractal nature. In recent years, many efforts have been made to relate the inefficiency of markets with the multifractal characteristics of this corresponding signals. These characteristics are summarized in the knowledge of the spectrum of singularities or multifractal spectrum that relates to the set of singular points of the signal with its corresponding Hausdorff dimension. The novel approach proposed in this paper, to study the dynamics of financial markets, is to analyze the evolution of the set of singular points or Hölder exponents of the series of exchanges, measured daily. We examined the “logarithmic returns” of stock indices from 9 countries in developed markets and 12 belonging to emerging markets from February 2006 to March 2009.The analysis reveals that the temporal variation of the local Hölder exponent point reflects the evolution of the crisis and identifies the historical events which have occurred during this phenomenon, from the minimum values of the Hölder exponent.Existe evidencia de que señales provenientes de los mercados financieros, tales como índices bursátiles, tasas de interés, variaciones de precios de productos básicos, tienen naturaleza multifractal. En los últimos años se han  hecho esfuerzos para relacionar la ineficiencia de los mercados con las características multifractales de sus correspondientes señales. Estas características se resumen en el conocimiento del espectro de singularidades o  espectro multifractal que relaciona al conjunto de puntos singulares de la selñal con su correspondiente dimensión  de Hausdorff. La novedosa aproximación que se propone en este trabajo, para el estudio de la dinámica de los  mercados financieros, es el estudio de la evolución de los puntos singulares o exponentes Hölder locales de las  series de índices bursátiles, medidos diariamente. Se analizaron los “retornos logarítmicos” de los índices bursátiles de 9 países pertenecientes a mercados desarrollados y 12 pertenecientes a mercados emergentes, desde febrero de 2006 hasta marzo de 2009. El análisis revela que la variación temporal del exponente Hölder puntual refleja la evolución de la crisis y detecta los eventos históricos que se desarrollaron durante este fenómeno, a partir de los valores mínimos del exponente Hölder puntual

Regularidad local del Mercado de índices para la crisis económica de 2008

There is evidence that signals from financial markets, such as stock indices, interest rates or commodities, have a multifractal nature. In recent years, many efforts have been made to relate the inefficiency of markets with the multifractal characteristics of this corresponding signals. These characteristics are summarized in the knowledge of the spectrum of singularities or multifractal spectrum that relates to the set of singular points of the signal with its corresponding Hausdorff dimension. The novel approach proposed in this paper, to study the dynamics of financial markets, is to analyze the evolution of the set of singular points or Hölder exponents of the series of exchanges, measured daily. We examined the “logarithmic returns” of stock indices from 9 countries in developed markets and 12 belonging to emerging markets from February 2006 to March 2009.The analysis reveals that the temporal variation of the local Hölder exponent point reflects the evolution of the crisis and identifies the historical events which have occurred during this phenomenon, from the minimum values of the Hölder exponent.Existe evidencia de que señales provenientes de los mercados financieros, tales como índices bursátiles, tasas de interés, variaciones de precios de productos básicos, tienen naturaleza multifractal. En los últimos años se han  hecho esfuerzos para relacionar la ineficiencia de los mercados con las características multifractales de sus correspondientes señales. Estas características se resumen en el conocimiento del espectro de singularidades o  espectro multifractal que relaciona al conjunto de puntos singulares de la selñal con su correspondiente dimensión  de Hausdorff. La novedosa aproximación que se propone en este trabajo, para el estudio de la dinámica de los  mercados financieros, es el estudio de la evolución de los puntos singulares o exponentes Hölder locales de las  series de índices bursátiles, medidos diariamente. Se analizaron los “retornos logarítmicos” de los índices bursátiles de 9 países pertenecientes a mercados desarrollados y 12 pertenecientes a mercados emergentes, desde febrero de 2006 hasta marzo de 2009. El análisis revela que la variación temporal del exponente Hölder puntual refleja la evolución de la crisis y detecta los eventos históricos que se desarrollaron durante este fenómeno, a partir de los valores mínimos del exponente Hölder puntual

Regularidad local del Mercado de índices para la crisis económica de 2008

There is evidence that signals from financial markets, such as stock indices, interest rates or commodities, have a multifractal nature. In recent years, many efforts have been made to relate the inefficiency of markets with the multifractal characteristics of this corresponding signals. These characteristics are summarized in the knowledge of the spectrum of singularities or multifractal spectrum that relates to the set of singular points of the signal with its corresponding Hausdorff dimension. The novel approach proposed in this paper, to study the dynamics of financial markets, is to analyze the evolution of the set of singular points or Hölder exponents of the series of exchanges, measured daily. We examined the “logarithmic returns” of stock indices from 9 countries in developed markets and 12 belonging to emerging markets from February 2006 to March 2009.The analysis reveals that the temporal variation of the local Hölder exponent point reflects the evolution of the crisis and identifies the historical events which have occurred during this phenomenon, from the minimum values of the Hölder exponent

Regularidad local del mercado de índices para la crisis económica de 2008

There is evidence that signals from financial markets, such as stock indices, interest rates or commodities, have a multifractal nature. In recent years, many efforts have been made to relate the inefficiency of markets with the multifractal characteristics of this corresponding signals. These characteristics are summarized in the knowledge of the spectrum of singularities or multifractal spectrum that relates to the set of singular points of the signal with its cor- responding Hausdorff dimension. The novel approach proposed in this paper, to study the dynamics of financial markets, is to analyze the evolution of the set of singular points or Hölder exponents of the series of exchanges, measured daily. We examined the logarithmic returns of stock indices from 9 countries in developed markets and 12 belonging to emerging markets from February 2006 to March 2009. The analysis reveals that the temporal variation of the local Hölder exponent point reflects the evolution of the crisis and identifies the historical events which have occurred during this phenomenon, from the minimum values of the Hölder exponent.Existe evidencia de que señales provenientes de los mercados financieros, tales como índices bursátiles, tasas de interés, variaciones de precios de productos básicos, tienen naturaleza multifractal. En los últimos años se han hecho esfuerzos para relacionar la ineficiencia de los mercados con las características multifractales de sus correspondientes señales. Estas características se resumen en el conocimiento del espectro de singularidades o espectro multifractal que relaciona al conjunto de puntos singulares de la selñal con su correspondiente dimensión de Hausdorff. La novedosa aproximación que se propone en este trabajo, para el estudio de la dinámica de los mercados financieros, es el estudio de la evolución de los puntos singulares o exponentes Hölder locales de las series de índices bursátiles, medidos diariamente. Se analizaron los “retornos logarítmicos” de los índices bursátiles de 9 países pertenecientes a mercados desarrollados y 12 pertenecientes a mercados emergentes, desde febrero de 2006 hasta marzo de 2009. El análisis revela que la variación temporal del exponente Hölder puntual refleja la evolución de la crisis y detecta los eventos históricos que se desarrollaron durante este fenómeno, a partir de los valores mínimos del exponente Hölder puntual.Fil: Figliola, Maria Alejandra. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto del Desarrollo Humano; ArgentinaFil: Rosenblatt, Mariel. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto del Desarrollo Humano; ArgentinaFil: Serrano, Eduardo Pedro. Universidad Nacional de San Martin. Escuela de Ciencia y Tecnología. Centro de Matemática Aplicada; Argentin

A quantitative analysis of an EEG epileptic record based on multiresolution wavelet coefficients

The characterization of the dynamics associated with electroencephalogram (EEG) signal combining an orthogonal discrete wavelet transform analysis with quantifiers originated from information theory is reviewed. In addition, an extension of this methodology based on multiresolution quantities, called wavelet leaders, is presented. In particular, the temporal evolution of Shannon entropy and the statistical complexity evaluated with different sets of multiresolution wavelet coefficients are considered. Both methodologies are applied to the quantitative EEG time series analysis of a tonic-clonic epileptic seizure, and comparative results are presented. In particular, even when both methods describe the dynamical changes of the EEG time series, the one based on wavelet leaders presents a better time resolution.Fil: Rosenblatt, Mariel. Universidad Nacional de General Sarmiento; ArgentinaFil: Figliola, Maria Alejandra. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional de General Sarmiento; ArgentinaFil: Paccosi, Ruben Gustavo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional de General Sarmiento; ArgentinaFil: Serrano, Eduardo Pedro. Universidad Nacional de San Martín; ArgentinaFil: Rosso, Osvaldo Aníbal. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. Universidade Federal de Alagoas; Brasi